作成したプログラムを実際に動かすための環境を作り、プログラムの動かし方を理解します。
インストール、使い方などはリンク先にありますので、ここでは必ずリンク先を見てください。
Java プログラムを作って動かすには、SDK(Software Development Kit) をインストールしなければなりません。無料で提供されています。 SDK インストールを参考にインストールしてください。